目录引言证明结论引言在《统计学习方法》一书中,详细说明了期望风险最小化与后验概率最大化之间的关系,但是其中的公式推导过程有所省略,这篇文章作为补充说明。证明首先我们假设损失函数为0-1损失函数\[Loss=L(Y,f(X))=\begin{cases}1,\quadY\neqf(X)\\0,\quadY=f(X)\end{cases}\]则期望风险为\[\begin{aligned}R_{exp}(f)=R_{exp}(L(Y,f(X)))&=\int_{X\cdotY}L(y,f(x))P(y,x)dxdy\\&=\int_{X\cdotY}L(y,f(x))P(y|x)P(x)dxdy\\