我正在尝试在R的Quantstrat软件包中运行回测策略。该仪器是小麦期货，在美国的美分中引用。合同规模为5000蒲式耳。因此，我添加了以下代码。future(symbols,currency="USD",tick_size=0.25,multiplier=50)但是，当运行模型时，当利润太小时似乎会损失损失，这促使我研究了如何在blotter软件包中计算交易费用如该代码在GitHub上所示.#'@paramConMultContract/instrumentmultiplierfortheSymbolifitisnotdefinedinaninstrumentspecification这是否

Python中有类似quantstrat的东西吗？在R中？ 最佳答案 是的，Quantopian使用名为zipline的开源Python回测引擎. 关于python-Python中有类似于R中的quantstrat的东西吗？，我们在StackOverflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/13836277/