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r - 如何在每日时间序列数据中获得每周的最大高点或最小低点然后使其成为每周时间序列？

coder 2024-07-09 原文

我有一份关于美国股票的 ohlc 每日数据。我想从中导出每周时间序列并计算 SMA 和 EMA。不过，要做到这一点，要求是从每周最高点创建每周时间序列，并从每周最低点创建另一个每周时间序列。之后，我将计算他们的 sma 和 ema，然后分配给一周中的每一天(向前一个周期)。所以，第一个问题是，我如何使用 R(任何包)从每日中获取每周，或者如果你能给我一个算法更好，除了 Golang 之外的任何语言？无论如何，如果需要，我可以用 golang 重写它。

   Date           High     Low     Week(High)   Week(Low)   WkSMAHigh 2DP     WkSMALow 2DP 
                                                         (one period forward)   
Dec 24 Fri         6        3           8            3            5.5              1.5       
Dec 23 Thu         7        5                                     5.5              1.5
Dec 22 Wed         8        5                                     5.5              1.5
Dec 21 Tue         4        4                                     5.5              1.5
Assume Holiday (Dec 20)
Dec 17 Fri         4        3           6            2           None
Dec 16 Thu         4        3
Dec 15 Wed         5        2
Dec 14 Tue         6        4
Dec 13 Mon         6        4
Dec 10 Fri         5        1           5            1           None
Dec 9 Thu          4        3
Dec 8 Wed          3        2
Assume Holiday (Dec 6 & 7)

最佳答案

我首先会生成一个指定星期几的列。

您可以使用 lubridate包来做到这一点，这需要将您的日期转换为 Date类型。它有一个函数叫做 week它返回自 1 月 1 日 + 1 日起过去的完整 7 天时间段的数量。但是我不知道这个数据是否超过几年。另外，我认为有一种更简单的方法可以做到这一点。

我将在下面给出的示例将简单地通过创建一个仅重复整数 7 次的列来实现，直到您的数据框的长度。

假设您的数据框名为 ohlcData .

# Create a sequence 7 at a time all the way up to the end of the data frame
# I limit the sequence to the length nrow(ohlcData) so the rounding error
# doesn't make the vectors uneven lengths
ohlcData$Week <- rep(seq(1, ceiling(nrow(ohlcData)/7), each = 7)[1:nrow(ohlcData)]

有了它，我们就可以继续使用 plyr包，它有一个非常有用的功能，叫做 ddply .此函数将函数应用于由另一列数据分组的数据列。在这种情况下，我们将应用 max和 min根据我们新列 Week 的分组对您的数据进行处理.

library(plyr)

weekMax <- ddply(ohlcData[,c("Week", "High")], "Week", numcolwise(max))
weekMin <- ddply(ohlcData[,c("Week", "Low")], "Week", numcolwise(min))

这将为您提供每周的最小值和最大值。为 weekMax 和 weekMin 返回的数据框将有 2 列，Week 和 value。结合这些你认为合适的。也许weekExtreme <- cbind(weekMax, weekMin[,2]) .如果您希望能够将日期范围与周数结合起来，那么从您的第一个日期开始，每 7 个日期就是一次。

关于r - 如何在每日时间序列数据中获得每周的最大高点或最小低点然后使其成为每周时间序列？，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/48494395/

每周其成codesectionrgo

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