股指期货套利是什么意思，怎么才可以股指期货套利？楼上的朋友都说的太复杂。。。我通俗一点说吧。。股指期货套利有几种套发。1。股指期货跨月套利，比方说，多12月合约，空10月合约，认为股指期货合约之间价差不合理，价差偏大或者是偏小，认为价差日后将会回归理性，做套利。2。股指期货期现套利：方法1：股指期货和基金套利，跟etf或者是指数型基金，或者其他股票型基金套利，认为股指期货价格偏高，而实际基金价格偏低，可以买入基金，同时卖出做空股指期货，等待价格理性回归获利。方法2：俗称阿尔法套利，就是股指期货走势跟大盘基本一致的，但是大盘和个股间未必一致，个股有强弱板块之分，如果您的选股能力强，可以选择强势股

次季合约生成规则：新的次季合约，将在当季合约交割前两周，也即当季合约轮换为次周合约时产生。例如，到期日2020年9月25日的合约，将在2020年3月13日下午4点（HKT）生成，生成后线上合约为：例如，a）当周：到期日2020年3月20日的合约b）次周：到期日2020年3月27日的合约c）当季：到期日2020年6月26日的合约d）次季：到期日2020年9月25日的合约2021年12月，新合约切换时间12月17日下午4点新次季交割时间2022年6月24（6月最后一个周五）到期日2021年12月31日的合约，将在2020年3月13日下午4点（HKT）生成，生成后线上合约为：a）当周：到期日2021

做期权的朋友请看过来！当前与掘金量化合作的特定券商已经能够支持期权数据和交易接口啦~如需开展期权量化，请联系我了解更多详情。本期我们将和大家分享一个策略，介绍如何利用期权进行自动化套利。期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价差，低买高卖而获利。但一手期货的价格往往很贵，以上证50股指期货为例：当前一手IH2205是2800点左右，合约乘数是每点300元，一手市值就等于2800*300，高达84万元，交易所保证金是12%，一手保证金就等于84万元*0.12%=10.08万元。可见，股指期货的资金要求高，资金的利用率较低。相比之下，期权就很有优势了。如

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